azzipi:商品期货套利与与跟踪2019

新年新帖,18年商期无论单边还是套利都出了不少情况,到现在不少是新逻辑新价位。
p基也就告一段落了,资金使用率维持在30%,20%备用波动,50%货基。大致是套利主观轮换,持仓到更好组合机会再换仓,市场收益7.6%。
新的q基,要更多注重逻辑思路和仓位管理以及适时进出。

2019-01-15 13:10

 

 

 

 

本周净值1.023,使用率15%。豆二跨期止损出局,又弱又破新低。
乙二醇也是反弹比前高低很多,前面价位低点点接回些。

 

2019-01-19 00:36

 

 

 

 

本上周净值1.02,乙二醇止损。
值得说两件非平常事件.也是这次踩的两个坑。
豆一豆二跨期反向,豆类反弹中,豆一价差缩小50%,豆二价差扩大了50%。经常参考同类价差走势,有点没想到。
再就是乙二醇的跨期,一般主力合约对走势更敏锐幅度更大,结果乙二醇这里次主力喧宾夺主,涨得比主力快,跌的比主力少。

 

2019-01-28 14:10

 

1.新期权上市
棉花,玉米,橡胶今日上市,成交量都不多,不过总算有了。接下来就是pta和沪深300和上证50这些期权了。
2.鸡蛋跨期为什么没做
利好
1>看近几年价差统计,现价差区间位置好,
2>五月鸡蛋淡季,九月到旺季,逻辑支持扩大,
3>价差走势k线底部震荡看涨,
不利条件
主力合约905跌幅已较大,有反弹需求,加上接近春季消费多可能提价.
而做价差扩大,是空905多909,空的不安就放弃了。
3.
后面先看下
+白糖905–001
白糖春节备货行情905走高,整体还是过剩的。
价差较大,位置不错
01对应下榨季的生产情况,这个榨季亏损较多,可以赌一个看涨
4.
这个春节行情真应景,本身促进消费需求,油脂白糖等用到消费品又下跌多,反弹也是顺理成章。鸡蛋同理,可能也要涨。

 

 

 

 

 

 

 

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